Nuestra hermandad tiene actualmente su capilla al fondo de la nave del Evangelio del Convento de Nuestra Señora de la Candelaria de La Puebla de Cazalla, también conocido como Convento de San Francisco o Convento de la Victoria.
Las dos hermandades que son origen de nuestra actual corporación, siendo la Hermandad del Santo Entierro y Ntra. Sra. de la Soledad, y la Hermandad Servita de la Corona de Espinas de Nuestro Señor Jesucristo, María Santísima de los Dolores y Congregación del Pecado Mortal y Santa Caridad, tuvieron su origen en la parroquia de Nuestra Señora de las Virtudes. Sin embargo, en 1809, ante el estado ruinoso de la misma, ambas hermandades se vieron obligadas a trasladarse al Convento de la Candelaria. Ante esta circunstancia, la Hermandad de la Corona de Espinas acuerda la construcción de la capilla, realizándose entre 1815 y 1817.
En un principio, la Hermandad de la Corona de Espinas deseaba contar con la imagen del Santísimo Cristo de las Aguas en la capilla, propiedad de la Hermandad del Santo Entierro, por lo que invitaron a la misma a contribuir en los gastos de edificación a cambio de que la imagen pudiera recibir culto en la capilla. Sin embargo, la hermandad del Santo Entierro se negó, de manera que el Santísimo Cristo de las Aguas permaneció durante varios años en una casa particular sin recibir culto público. No será hasta el año 1842 cuando la imagen del Cristo de las Aguas se traslada a definitivamente a la capilla, tras la extinción de la Hermandad del Santo Entierro.
La capilla está ubicada en la cabecera del templo, en la nave del Evangelio y junto al presbiterio, antecedida por una reja fechada en 1856. Posee dos altares. El altar inferior consiste en un banco de azulejos sobre el que se encuentra la urna con el Santísimo Cristo de las Aguas. En el altar superior se encuentra el camarín de Nuestra Señora de los Dolores, enmarcado por un retablo de madera, y estando ubicadas en los laterales las cartelas del paso del Señor.
Ambos altares están unidos por dos escaleras. En el lado derecho se encuentra una escalera con amplios escalones de mármol. En cambio, a la izquierda hay otra escalera compuesta por veintiocho peldaños de tamaño reducido, que tiene su origen en la Escala Santa de Roma.
En 1804, la Hermandad de la Corona de Espinas pide a la autoridad eclesiástica local que solicite del Papa Pío VII la agregación de la iglesia parroquial a la Basílica de San Juan de Letrán de Roma, concediéndose indulgencias a todos aquellos que subiesen de rodillas la Santa Escala que la hermandad pretendía construir en la capilla, de forma similiar a la existente en el Santuario Pontificio de la Escala Santa, una escalera de veintiocho peldaños que se encontraba en el pretorio de Pilatos, por la que según la tradición subió y bajó varias veces Cristo el día de su condena a muerte. De esta forma, el Papa Pío VII a través de su Breve, el 11 de Mayo de 1804, concede indulgencia plenaria a todos los fieles que, confesados y comulgados, subiesen la Escala Santa en determinados días del año.
Volviendo a la descripción de la capilla, en el lado izquierdo de la misma encontramos una vitrina donde se expone la Cruz de Guía junto con los faroles y los ángeles del paso del Señor. En la parte superior a la vitrina hay un lienzo anónimo que representa la Pasión del Señor. En cambio, en el lado derecho de la capilla, junto a la escalera de peldaños grandes, se sitúa una hornacina con la imagen de Santa Lucía.
La capilla ha sufrido algunas restauraciones desde que tuvo lugar su construcción. Una de las más importantes tuvo lugar en abril de 1936, cuando se derrumbó un muro de la capilla de la Virgen, hecho que obligó a que el entonces Mayordomo, Antonio Gómez Pérez, y el Hermano Mayor, don Pedro Sánchez Sánchez, trasladaran a la Virgen primero al coro del Convento, y posteriormente a casa de este último, decisión que hizo que la Virgen se salvara ante la quema de imágenes. En efecto, cuando los incendiarios llegaron a la capilla y no vieron a la Virgen, decidieron subir al tejado, rociaron el techo con gasolina y prendieron fuego, teniendo lugar el milagro de que la madera de la techumbre no ardió, solo quedó chamuscada superficiamente.
La capilla fue restaurada por un hermano muy devoto, según se cuenta en el Cabildo celebrado posterior a los sucesos de la Guerra Civil, fechado en el 20 de abril de 1941: “(…) Pasados los primeros días de anarquía, dominado el movimiento e impuesto el orden, tomó por su cuenta un hermano muy devoto de la Virgen de los Dolores la restauración de la capilla, y a sus expensas terminó las obras, ocultando aquí su nombre, solo ofrece el sacrificio hecho si algo vale a la Santísima Virgen de los Dolores.”
En el año 1979 se realizan obras en la capilla para sustituir la deteriorada Escala Santa de madera por otra nueva de mármol. Quince años más tarde, en 1994, ante el mal estado que presentaba la capilla, es sometida a una profunda restauración llevada a cabo por los propios hermanos, abriéndose en la parte superior dos pequeñas estancias para albergar diferentes enseres.